互盈策略：以数据为舵、用规则为帆的市场生存手册
把每一笔资本都当作工程题来解，是互盈策略的第一条铁律。投资理念以“边际收益/边际风险”为核心，公式化为E[R]=Σ wi·ri，组合波动σ=√(w'Σw)。回测样本2010–2024，N=3,500笔交易，胜率54%，平均盈亏比1.6，年化收益12%，最大回撤18%。
股市参与并非频繁下注，而是基于量化门槛：当市场宽度（涨跌比）>1.1且30日均量上升>5%，且估值PE<20时触发中性偏多参与；当宏观指标（失业率、PMI）综合评分下降>0.5σ则谨慎减仓。行情评估报告采用多因子打分：动量30%、估值30%、宏观40%。示例：动量0.6、估值0.8、宏观0.4 -> 综合评分=(0.6·0.3+0.8·0.3+0.4·0.4)=0.58，对应场景概率：牛市40%、平稳40%、回撤20%。
仓位控制用两套规则并行：资金管理上限=单仓不超过5%本金（示例本金1,000,000元则单仓≤50,000元）；波动调节仓位=目标年化波动12%/个股年化波动*单仓上限（若个股波动30%，建议仓位=12%/30%×50,000≈20,000元，约占2%）。单笔风险控制=本金的1%止损（即10,000元），对应止损幅度=仓位/风险金。风险回报门槛RR≥1.8。
操作技法强调量化执行：入场基于突破+成交量放大，止损用ATR·1.5，移动止盈以ATR半吸收法保收益。回测与优化用滚动窗口（窗口3年，步长1月），显著提高鲁棒性。服务调查方面：客户满意度目标≥92%，响应时间<24小时，定期提供月度行情评估报告与个性化仓位建议。
分析过程清晰可追溯：数据源—交易所日线、宏观数据库；模型—多因子评分+蒙特卡洛场景概率（10,000次模拟）；验证—样本外测试与压力测试（-30%暴跌情形）。互盈不是赌运气，而是把每一个决定量化成可检验、可复盘的数字。
请选择你的偏好或投票：
1) 我倾向稳健（低波动、低回撤）
2) 我接受中等风险（目标年化8–15%）
3) 我偏好激进（高收益高波动）